■ガウス関数の積分と不等式(その22)

半円分布:

  f(x)=(1-x^2)^(1/2) (-1≦x≦1)

の場合,

  F(x)=1/2[x(1-x^2)+arcsinx]+π/4

より,最大値x(n)の累積分布関数G(x)は

  G(x)={1/2[x(1-x^2)+arcsinx]+π/4}^n

となることを示しておきました.

 この具体的な分布型は煩雑ですが,nが大きいとき,この極値極限分布がワイブル分布(指数分布を含む)か2重指数分布(ガンベル分布)の2つのうちどちらかになることが知られています.ワイブル分布は指数分布にしたがう確率変数のベキ乗変換であり,一方,2重指数分布は指数分布にしたがう確率変数の対数変換として導かれる分布です.

===================================